Al otro lado del paseo de San Francisco se levanta el convento de la Concepción, fundado en 1587. El conjunto es de líneas sencillas, habiendo sufrido la iglesia varias modificaciones, levantando la Comunidad un nuevo templo en 1739. La portada de la antigua iglesia gótica es transversal a la actual y en ella se encuentran esculpidos en piedra los escudos de los fundadores. El retablo del primitivo Altar Mayor se encuentra movido para adaptarse al nuevo templo. Decorado en 1589 por el pintor Gabriel de Cárdenas Maldonado, representa escenas del Nacimiento e Infancia de Jesús. Remataba el retablo un Calvario, que se encuentra en un lateral de la nave de la derecha. En la actualidad el convento sigue habitado por una congregación de monjas de clausura de Madres Concepcionistas.
Este edificio no abre al turismo.
